Compliance regulatorio SB
Gestión de riesgos bancarios — crédito, mercado, operacional, liquidez
La gestión integral de riesgos bancarios es requisito de la Ley Bancaria + Acuerdos SB. Tipos: (a) RIESGO DE CRÉDITO — provisiones bajo IFRS 9 + Acuerdos SB sobre clasificación; (b) RIESGO DE MERCADO — VaR + stress tests para trading book; (c) RIESGO OPERACIONAL — pérdidas por procesos, personas, sistemas, eventos externos (fraude, ciberseguridad); (d) RIESGO DE LIQUIDEZ — LCR + NSFR + planes contingencia; (e) RIESGO REPUTACIONAL — matriz de eventos + comunicación; (f) RIESGO ESTRATÉGICO — planes de continuidad y sucesión. Framework: COSO ERM + Basilea. DTR estructura política, matriz de responsabilidades, límites, indicadores clave (KRI), y reporte al directorio.
- Tres líneas de defensa: negocio, risk/compliance, auditoría — separación de funciones.
- IFRS 9: cálculo prospectivo de provisiones — impacta capital.
- Riesgo operacional: fraude interno + ciberseguridad son categorías críticas.
- Cross-ref: ciberseguridad corporativa (área Digital).
- Modelo interno vs estándar: análisis costo/beneficio para VaR y capital.
Es para usted si...
- CRO bancario estructurando marco.
- Comité de Riesgos del directorio.
- Compliance Officer coordinando con Risk.
- Nuevo banco definiendo apetito de riesgo desde el inicio.
- Institución con observaciones SB por gestión de riesgos.
Requisitos
- Política de gestión de riesgos + apetito de riesgo escrito.
- Matriz de responsabilidades (3 líneas de defensa).
- KRI (Key Risk Indicators) con umbrales.
- Reporte al comité + directorio.
- Stress testing y backtesting.
Plazos
- Trámite
- Diseño/reforma: 4-8 meses. Implementación completa: 12-18 meses.
Costos y honorarios
Honorarios profesionales
Cotización según alcance. Aplicamos el Acuerdo CNA 609-A/2021.
Determinados según el Acuerdo CNA 609-A/2021 del Colegio Nacional de Abogados. Le enviamos propuesta escrita con precio cerrado antes de iniciar el trámite.
Base legal
Decreto principal: DL 9/1998 + Acuerdos SB sobre riesgos + Basilea III + IFRS 9 + COSO ERM.
- DL 9 de 1998.
- Ley 2 de 2008.
- Acuerdos SB sobre riesgo de crédito, mercado, operacional, liquidez.
- Basel Committee — principios de gestión de riesgos.
- IFRS 9 — instrumentos financieros.
- COSO ERM — Enterprise Risk Management framework.
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Servicios DTR
Diseño de marco integral de riesgos, política y apetito, coordinación con Risk/Compliance, capacitación al directorio, defensa en fiscalización SB.